Trix

Trix или TRIX^[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период^[2][3].

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся^[2][4].

Методика вычисления

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

$\textit{EMA}_t = \alpha \cdot \textit{Close}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{t-1},$

$\textit{DMA}_t = \alpha \cdot \textit{EMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{t-1},$

$\textit{TMA}_t = \alpha \cdot \textit{DMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{TMA}_{t-1},$

$\textit{TRIX}_t = \frac{\textit{TMA}_t - \textit{TMA}_{t-1}}{\textit{TMA}_{t-1}} \cdot 100,$

где $\textit{TRIX}_t$ — значение индикатора $TRIX$ в момент $t$, $\textit{TMA}_t, \textit{DMA}_t, \textit{EMA}_t$ — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент $t$, $\alpha$ — коэффициент сглаживания, ${Close}_t$ — цена закрытия; индекс $t-1$ обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания $\alpha$ традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

$\ \alpha = \frac{2}{n + 1}.$

Торговые стратегии

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы^[2][3]:

• Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значени или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
• Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий^[2].

Связь с другими индикаторами

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

Примечания

1. ↑ На русский язык иногда транслитерируется как ТРИКС или Трикс.
2. ↑ ^{1 2 3 4} Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
3. ↑ ^{1 2} Стивен Б. Акелис «ТРИКС» (TRIX) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 240—241. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
4. ↑ Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.

Литература

• Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.

Для улучшения этой статьи желательно?: Добавить иллюстрации.