Хансен, Ларс Питер

Ларс Питер Хансен
Lars Peter Hansen
Дата рождения:	26 октября 1952(1952-10-26) (60 лет)
Место рождения:	Чэмпэйгн, Иллинойс, США
Страна:	США
Научная сфера:	Макроэкономика, эконометрика
Место работы:	Университет Чикаго
Известен как:	разработал Обобщённый метод моментов

Ларс Питер Хансен (англ. Lars Peter Hansen; 26.10.1952, Иллинойс) — американский экономист, эконометрист. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

После окончания Университета штата Юты (степень бакалавра, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона. В 1981 году перебирается в Университет Чикаго, где становится членом Национальной академии наук США. Совместно с Кеннетом Синглтоном является обладателем медали Фриша за 1984 год, также он получил премию Неммерса по экономике за 2006 год.

Хансен известен как разработчик ОММ, он является автором иногих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Он является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с Рави Джаганнатаном он получил теорему, которая известна, как Hansen-Jagannathan bound. Эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле.

Хансен женат, имеет сына 1992 года рождения.

Основные произведения

• Hansen, L.P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
• Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
• Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies", Journal of Political Economy, 99 225-262.
• Hansen, L. P., Singleton, K.J., (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
• Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
• Hansen, L.P., Sargent, T.J. (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
• Hansen, L.P., Heaton, J.C., Li, N. (2008) "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk," Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260-302.
• Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2007) "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment," Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
• Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
• Hansen, L.P., Scheinkman, J., (2009) "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177–234.
• Hansen, L.P., (2007) The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk," The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.

Ссылки

• Страница на сайте Чикагского университета