Q-статистика Бокса-Пирса

Q-статистика Бокса-Пирса

Q-статистика Бокса-Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции^[1]:

$Q = n \sum^m_{k=1} {\hat{\rho}^2_k},$

где n — число наблюдений, $\hat{\rho}_k$ — автокорреляция k-го порядка, и m — число проверяемых лагов. Однако, на практике данный критерий не рекомендуется применять, так как его выборочные значения могут сильно отклоняться от распределения χ². Вместо него применяется Q-тест Льюнга—Бокса, который даёт более качественные результаты^[1].

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с. — ISBN 5-7692-0755-8

См. также

• Критерий Дарбина-Уотсона
• Q-тест Льюнга—Бокса
• Метод рядов